
-
FRM问答
FRM问答包含在线课程、FMR通关课程、FRM试题等所有FRM相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!
专场人数:0提问数量:0
中心极限定理的定义里,说population from any distribution, 但这个distribution要服从mean是u 方差是sigma平方,那不就是正态分布?
C选项“Model 2 is more capable of producing an upward-sloping term structure”的表述有点奇怪,如果趋势是向下的,model表达会有什么问题呢?
查看试题 已回答有个问答老师写到:“dw本身是等于ε×根号dt,这里指的ε是服从的标准正态分布,但是我们这里只取正负1,因此上升的时候是+1*根号dt,下降的时候是-1*根号dt。”请问ε指的是什么?好像和上课记得不大一样,另外为何这里取值为+-1?
查看试题 已解决你好,我理解这道题意思是本来用的正太分布去估计,然后准备用隐含波动率替代,由于隐含波动率代表市场实际情况更趋向lognormal分布,即尾部损失更大,所以ES也更大。老师我这么理解有无问题?
查看试题 已解决精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1




