为什么不是选B？为什么没有足够的观察数据还会More applicable？

请老师再讲一下A和B

老师可以解释一下A和B的原理吗

老师能不能解释一下这道题是什么意思？怎么看出来是用的POT方法的？为什么肥尾的时候参数就是负的？

老师这里利率下降的话资产的价格不是也会上升吗？

老师 可以再解释下C选项吗 有点没听懂

对于第一个选项的讲解有些不妥. 当portfolio A 与 portfolio B 的 std相等, 但expected return方面 A>B,.客观上risk A < risk B, 如果使用std作为 risk measure, risk A=risk B, 所以std不符合monotonicity

如何用capm或atp相关理论公式求解，之前别的同学我看问过类似的问题，但回复没有看懂，题目中的E（rm）如何求解，另外volatility of market index。。数值30%是什么，怎么应用

麻烦老师解释一下A选项以及B选项中Intuitive体现在什么地方

老师 2025年8月的金融热点感觉题库中题目很少 但是感觉占比也不低 光做题目够吗 还是需要根据官方提纲记忆一下知识点