为什么不是C

之前老师提到过Rm-Rf 是斜率，beta不是，为什么在return regerating model 里又吧beta 算作是F（surprise in systematic risk)的斜率了呢？

138 后面没对

贝塔 是如何推导的呢？ 做题发现不会 反回来听也没讲。有covariance 和correlation两种表达式

请问老师用金融计算器如何求解PRN

老师好:记得在基础班上，观点是:a basis swap where the payments are made more frequently than they are received will have more risk than the equivalent equal payment swap.因此，我的理解是，当peyment的频率越高，风险越大。而题目中所述减少评论对增加风险敞口。感觉两个观点矛盾，所以很困惑。烦请解释一下。十分感谢

129题是什么思路 12是怎么来的 是指12个月吗

老师，您好！MULTI-FACTOR model 里举例说的假设interest rate增长1% ， beta 值是负数。说明利率增长，收益率下降。 请问这里说的利率是央行公布的放贷利率吗？

学的时候讲的是Rp和Rf， 为什么又是Rs ?? market portfolio 用到底什么表示？ 另外，这个老师在讲中国话吗？ 我们这个， 这个，我没懂她说的：“ 那么这个分母我们说的是什么呢？ 后面这个是组合夏普比率” 前言不搭后语，在开玩笑呢？ 浪费人时间

为啥sortino 是semi standard deviation