老师这个题不明白，这种算法视频里没有讲啊，感觉我没有学到呢，，

操作风险的stress test 视频和电子材料不一样

请问老师 可以帮忙解说一下c的 重复抽样为什么变得non-normality of asset returns了吗？（原来是正态的 重复抽样之后就不正态分布了是这样吗？）。还有就是为什么说相关性是抓不到的？

计算远期期货的价值时为什么是T时刻才能得到收益，0时刻的F0是是什么

请问 如图这道题 选项都给的是 使用1000 replications,10000 replication这样 。如果是replications的话 就是复制的值，那么就是没有创造新数据和新残差的蒙特卡罗模拟。这么思考的话那么B,C的理解就很不一样了。请问这个词 应该如何理解？（如果是“复制”的话，那么c还真是对的。）

操作风险第139页，FFR-GCspread，supply of treasury collateral 下降，treasury价格上升，treasury rate 下降，请问spread怎么会widen呢？

ATM 应该是最大的吧 ？ 为什么是itm 呢？

请问 这里可否理解为：哑变量的个数与截距和残差都无关，就是看与X相关的个数，因为是季节性是四季 所以4-1？。但是多重共线性的定义是：X与X之间高度相关，X与截距相关也是多重共线性的一种。那么请问这里为什么不是4+1（就是四季加一个截距）再减一呢？ 求解多谢

请问百题58题d是这样说的 If a process is stationary, has zero mean, has constant variance and serially uncorrelated, then the process is white noise.请问如果没有说process is stationary只说后面三项，是不是也是对的？（就是没提及平稳与否 就默认是判断过了协方差平稳，直接判断是不是白噪声了？还是说 要都判断一下 没写 stationary就是没说完整是错的呢）

13'40''为什么单调性一定是r和risk负相关？ 为什么return上升-->risk上升不是单调性呢？