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Phyllis2019-09-28 10:47:34

请问老师 可以帮忙解说一下c的 重复抽样为什么变得non-normality of asset returns了吗？（原来是正态的 重复抽样之后就不正态分布了是这样吗？）。还有就是为什么说相关性是抓不到的？

回答（1）

最佳

Crystal2019-09-30 18:02:32

因为服从正态分布的数据是要求数据与数据之间是独立同分布的，因为bootstrap之后，数据之间就不再是独立的了。

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