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李同学2019-09-28 04:00:37

ATM 应该是最大的吧 ？ 为什么是itm 呢？

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回答（1）

Hiker2019-09-29 14:58:20

同学你好，这里的如果是交易成本的话，选择ATM是可以的，需要频繁对冲。
但是这里是 interest cost of carrying ，ITM时需要对冲的标志资产较多，interest cost 较大

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