老师您好，前面不是说无序列自相关吗？为什么这儿又说今天的数据可以被昨天的数据所解释啊？

老师您好，为什么视频中老师说BPQ和LBQ是单尾检验？我觉得它这个单尾想表示的意思和F检验相类似，并不是实际意义上的单尾，只是因为它的statistics只能取大于零的数，才使得其是一个类单尾检验对吗？假如题目给的置信水平是95%，那么我们在查表时取2.5%吧？

为什么没讲RAP 不用考吗

答案给的是A说Principle才是针对average portfolio maturity.这个和梁老师说法不一致。如果Principle不是针对average portfolio maturity 那应该对应哪个factor？

为什么下标都是m？我觉得E(Rm)-Rf/Rhom不能算SR吧？E(Rp)-Rf/Rhop才是SR；TR同理。下标m还是p关系到一个指标是拿的大盘数据还是拿的自己做的投资组合决策的数据。SR和TR是研究业绩的，当然是研究自己的投资组合决策，即承担一单位porfolio的总风险或者系统性风险对应有多少超额回报率；如果是承担一单位大盘的总风险或者系统性风险对应有多少超额回报率就不算SR/TR了吧

这个例子里面 哪些数是已知 哪些数是计算出来的，计算出来的数是怎么计算？

这个例子里面 哪些数是已知 哪些数是计算出来的，计算出来的数是怎么计算？

两个问题： 1，题目写了the fixed rate based on the quarterly rate in 3 months和compounded quarterly，为什么还是按年化利率理解呢？ 2，问六个月后的收益，为什么时间乘以的是0.25，不是0.5？

Stable GARCH(1,1) models require α + β < 1, otherwise the model is unstable.

pearson 适合衡量哪种类型去的变量？选项B，错在哪