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FRM问答
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请问在买卖平价定理的推演中，老师说当持有一个call option 跟bond,到期的时候如果ST>K，收益为ST-K＋K,所以是max(ST,K),到期末的时候只有行使了option power，将asset买入之后转让出去，才能得到ST-K，但是买入asset的时候需要使用bond到期的收入K才可以，所以实际收益应该就只有k-k＋ST-K才对，麻烦老师帮忙解释下为什么是ST-K＋K。
已回答请问这里credit lines with designated lenders的具体例子形式是什么样子的?因为我感觉对于个人来说line of credit是有用时候才有费用，为什么它这种没有用还要pay fee 对于银行来说，给我感觉有点像保险费，谢谢老师
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act，然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别？我看到一个老师回复的是：不同个体选择样本不同，这就是自选择偏差，是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗？
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？还是这个benchmark怎么样？什么叫阿尔法不会产生active cash position？CAPM中阿尔法并不在基准中啊？
- 最后一行的对比是啥意思，老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的？这个具体是什么内容，可以详细解释一下吗？是在哪一章的什么知识点？
- 老师，收益率的波动率（yield volatility）和基点波动率（basic volatility）能给讲一下么？尤其是前面的，后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂，涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
