蔡同学2020-07-11 22:13:08
蔡同学这道题怎么做？
回答（1）
Adam2020-07-13 15:58:06
Adam同学你好，关键利率变动对其他关键利率不会产生影响，
而关键利率变动会影响此key rate 与相邻key rate之间的即期利率。
关键利率为0.25/0.5/1/2/3/5/10/30.所以3.5年的即期利率受相邻的关键利率影响：3年的，5年的。
，如图，画相似三角形。
当3年期的关键利率上升1单位，由于对5年的关键利率影响为0，所以就能构造出三角形，此时计算3.5年的利率变动为0.75.也就是其beta=0.75.
、同理计算5年的关键利率上升1单位，3.5年的利率变动为0.25，其beta=0.25
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