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蔡同学2020-07-11 22:13:33

这道题怎么做？

回答（1）

Adam2020-07-13 16:11:31

同学你好，这题的思路是：将损失转换为对数收益率，
然后求均值和标准差，然后找到99.7%对应的分位数。
计算VAR值（注意这里的也是收益率的形式）。
最后将对数收益率转换为真实的损失

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