老师，429题，这道题是什么意思，没看懂

在算forward问题时，为什么不常用最简单的：r1 x T1＋rf x T1-2=r2spot rate x T2这个式子？这在考试的时候计算要快的的多啊

请问老师 exercise04 中期权费怎么算出的

请问课后作业第2题中 对short方而言 S大于k，亏损的不应该是期权费吗 为什么是55-50呀？

老师，是不是分布的均值和方差都要同一类？比如均值是***元，那方差也是***元，均值是**%，方差也是**% ？这题我开始是用权重去算方差的，算不出结果来。

请问为什么说convexity越大越好？老师说的是convexity越大，涨了就涨的多，跌了跌得少？请问是为什么？

然后这道题里A的描述也与书中不同,没有说是非系统系风险,也没有说是Risk premium为什么A对呢？

请问这道题的convexity为什么是94.26？我按照公示算出来的是100？

老师好，这道题C选项的ROE是怎么算的呢， 我用公式ROE=Ra x L-（L-1）x Rd， 好像算不出老师视频里说的0.7

D怎么错了？CAPM推出来的就是预期收益率啊？怎么退价格？