陈同学2020-08-12 23:18:30
陈同学然后这道题里A的描述也与书中不同,没有说是非系统系风险,也没有说是Risk premium为什么A对呢？
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Jenny2020-08-13 16:56:04
Jenny同学你好，在SML里只考虑系统风险，所以市场溢价也就是market premium就只对系统风险进行补偿（也就是E（Rm）-Rf），因为是对风险做补偿，所以也可以叫做market price of risk。而beta衡量的就是系统风险程度，也就是risk amount。所以market price of risk*risk amount实际上讲的就是beta*（E（Rm）-Rf）。考试里并不一定会出现一模一样的描述，要理解它的含义。
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但是ERM-RF指的是预期收益率啊 为什么是价格呢？
Adam2020-08-17 14:13:13
Adam同学你好，
风险的price实际上就是收益率
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