蛋同学2020-08-24 12:15:43
蛋同学老师您好，在这一节我们并没有讲解如何去除趋势和季节性还有如何去除随机游走，都只是讲了种类啊，模型，判断有误无类的吧，那如何去除我们需要掌握吗？ 第二个问题，为什么如果这个时间序列是白噪声的话就直接使用MA 模型？？
回答（1）
Jenny2020-08-24 18:02:35
Jenny同学你好，具体怎么去除是不需要掌握的。如果时间序列是白噪声的话，那么yt和yt-1实际上没有什么相关性，因为无序列自相关，所以更多的就是由随机项决定，那么就是MA的模型。
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