视频里老师对key rate01 5和key rate duration5的计算结果进行解释，前者说是第五年的收益率发生一个点的变化后，债券价格变化了多少。后者说是，第五年的收益率发生百分之1的变化时，债券价格变化了多少。我想问，老师说的一个点和1%是不是同一个意思，如果是，这两个值的解释有什么区别？？？

这里SWAP1＋SWAP2的价值我看懂了，然后为什么突然说SWAP2的价值是0，所以SWAP1的价值就是2033969，SWAP2的价值为啥是0？

老师好，这道题最后分为点用的是单尾的，但是协会的考题里有一道类似的题，第24题，用的是双尾的，请问这有什么区别?为什么用的不一样？

为什么预测t＋1和t＋2天算的是均值？

老师，这道题目不可以用Y（t-1）=0.28＋0.6*0＋μ，其中Y（t-1）=0.016，在 t-1这一天预测t天的残差为0，从而计算出来μ然后再继续进行计算吗？？？

视频讲解的C选项老师讲的我没有很听懂

老师好，请问该题解答中的短期,长期bond的duration4.55和15.96，convexity23.6和365.9是怎么得出来的？是题目漏给了还是用题目的条件能一个个算出来？

Kendall我计算出来是-0.5呀 ？右下角

这道题R的平方不是应该等于47%吗？

晚上好，在Mikely老师在有关《Credit Risk Transfer Mechanism》的课题中提到，Netting of exposures to counterparties 是转移信用风险的其中一种传统的方法。这里我并非特别理解，感觉净额结算就是纯粹把交易的笔数抵消减少，变得简洁且方便。但这样为何就能代表风险转移了呢？望最好举例说明一下。谢谢噢