老师，请问一个时间序列数据平稳是不是就是指他的协方差平稳？

请问552怎么做？ 553如果按照期货定价公式来算 Rd和Rf分别怎么区分啊？

27题红色的vaR为什么小于蓝色的VAR呢

老师你好 这一章字母太多我有点搞混了 老师能不能帮我看下我对rho和PD的理解，rho是每笔贷款之间的相关系数，PD是每笔贷款的违约概率，那么99.9percentile of the default rate该怎么理解呢，而且这边图2求WCDR的计算过程我好像还是没有理解透，红色的图像是正态分布，那么黑色图像是Ui的分布嘛？为什么说红色算出来的面积要和黑色图像上的面积相等呢？

请问575中的CD是什么意思？课程中在哪里提到了啊？ 588怎么做？答案里的H又是什么意思

511怎么做

510怎么做

今年没有vertical了吧

这里sigma（t-1）为什么能用sigma(t)*L表示 sigma不是没有序列自相关性吗，序列自相关不就意味着二者之间没有关系吗？

老师你好 图1的展开式是不是我写的序号1呀，这边我有点疑惑 求portfolio的variance不是应该我写的序号2嘛 怎么原版书给的是图1这个呢，是我哪里理解错了吗