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FRM问答
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老师好\(^o^)/~ 如图,66题,问: 1、A选项,百题讲题老师说,像罗素3000的系数那么大,自己都不显著,还跟其他系数比较,所以A选项错误?我想问,就算罗素3000系数小,统计学显著了,其他系数也统计学显著,怎么比较谁更加统计学显著? 2、B选项,同上,百题讲题老师也说了,系数有不显著,所以不能说are,都显著。我想问,就算系数都显著了,能不能说,高的r方或者修正r方,可以说统计学显著。 3、D选项,百题讲题老师说了个,F可以通过、t不能通过,是个啥意思?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
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