請問VAR 首先算出的一定是daily 嗎？ Basel 裏的ten day Var means daily times spares root of T? 那觀察期是十天還是一年？ 還有average 六十天 ten day Var 是什麼意思？

请问下，梁老师在投资风险管理的强化班中说喜欢波动的就买入call或者put，不喜欢波动的就卖出call或者put。这跟讲义的内容不一致啊？要怎么理解？

请问押题卷第52题，I中correlation swap不应该是correlation buyer is paying fixed rate and will gain if realized correlation rises，题目是pay realized correlation，不应该错误吗？ II中，今年大纲中不是改成buy put option on an index and sell put options on stock吗？谢谢

请问这道题CD怎么解释

哪章的考点

请老师看下此题

第84题，按老师的说法，算不出0.4205，算出来是0.4199。看了答案解析，更困惑了，为什么X用的收益率是T天的-10%，但Y用的是t-1天的0.1%？

这道题是哪个章节的考点

老师您好，48题，B选项，Call option一定是RWR吗？比如说我向银行买国债看涨期权，经济下行期间国债涨价，银行信用降低，这也是WWR不是吗？

老师，第11题，为什么1月2%，2月5%，3月4月各2%就都不算在一起呢