题目问B-A大于0的概率，为什么不用X=0，而是用X=30-12=18呢？

老师好，我有几个问题需要请教一下： 1.投资风险中，目前是否还有surplus at risk的说法？如果有，是如何计算的？是不是用expected surplus(即A(1＋RA）-L(1＋RL））减去双尾Z值乘以surplus的标准差？还是只有Z乘以标准差？ 2.市场风险EVT中，如果数据存在cluster现象，应该选用POT还是GEV？我的理解是应该选择POT，因为这些极端值虽然分布不均，但是在theshold之上就都可以包含进去。 3.操作风险中，关于AMA方法卷积的计算，是否还在今年考纲内？ 非常感谢！

为什么 老师视频里说 SML曲线上的一个点对应CML上的一系列点，画的图意思好像是系统性风险相等，非系统性风险不同，但是CML上的点不是没有非系统性风险吗

老师，这题怎么做呀？

第112题 excess spread和 overcollater是什么关系，为什么excess spread减去 overcollater以后的才能给到equity ? 这里老师能讲细一点吗？’

追问 百题64 题 这里感谢老师对于plus a factor做解答，但是图2的解析说yellow区域的话 最小值是4，这个好像不太对，因为plus a factor是0～1，那么这个总的惩罚因子应该在3～4，这个4应该是最大而不是最小

老师，这个b为什么错呀？

追问 操作风险62 题 感谢老师的解答 对于老师给我的解答图 2，这里提到这个惩罚因子最小是 4 ，为什么不是3， 我记得是在3的基础上plus a factor 这个factor是0～1，这个总范围是3～4

老师，这怎么判断出来是c啊？

老师，这个d怎么理解呀？