如果有t分布的表格的话 自由度是3吗

操作风险不是本来就没有diversification effect嘛，那ρ=1不是正常操作嘛，为什么会高估？

梁老师的基础班里面都说了贷款的方差标准差不会考，为什么这里又开始让记这个，所以到底听谁的，讲课视频不同老师说的都不一样，能不能走点心

请问power of test是什么意思呀？Type 1 error减少的时候，power of test也减少吗

老师，59题为什么不用Rs=Rf+（（Rm-Rf）/σm）×σs，然后移项，市场组合的夏普比率和股票的夏普比率就一样了

但这里30题里 60%没说是风险中性的概率，可以直接用吗，不会踩坑吗？ 我记得之前有题给的60% 但不能用

有点不理解2年怎么影响5年 画线的时候，2到5 5那的变化是0呀

我想问一下，书上说cor swap 中在熊市下long put（index）short put（stock）。那么既然是熊市策略用long put（index）与short call不是赢钱概率更大吗？

麻烦问一下 这样图最下面的公式是什么意思呀？就是计算方差的那个，没有太懂

Here is trust account equal to equity? Or the reserve pool? How will those 180,000 go to???