天堂之歌

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FRM问答

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25题 老师如果F-test 检验simple linear regression 和T-test 的原假设是一样的,那么这一题T-test检验的原假设为什么不是B1=0,然后再去拒绝原假设,说明B1的显著性,模型的合理性

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老师好,这道题算hedge ratio我没什么疑问,但是对于提干的描述有些不解——既然六个月后要买英镑,那么应该是担心欧元相对于英镑贬值,那样会需要更多的欧元去购买一单位英镑。担心贬值,不是应该short Euro future,为何题目里说buying future contact on Euro?

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老师好,这道题中,给出两组duration. 分别是今天的组合和期货,以及6个月后组合和期货的duration. 有两个疑点:一是,Tbond future到期交易哪个债券现在都不知道,如何expect出来九期呢。二是,既然hedge的是未来6个月里的波动,用6个月到期后的久期是不是意义不大了。

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再算standard deviation到底什么时候需要处以根号N

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第三个如何理解

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这里计算器pmt,n,的方法计算2005.1.1按出来的pv就是clean price,然后向后推2005.4.1号的pv是乘以(1+4%)^0.5得到1162是dirty price我理解,因为乘以了利率。那为什么如果PV折回2005.7.1号时候向前推2005.4.1号的就先得PV加上AI变成dirty price再折到4.1号呢

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299题怎么做

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老师请问这个公式是什么意思呢?

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51题为什么计算器不用带我们算了呢?是因为我们都应该会吗?要是应该会,我们报你们学校学什么呢?直接去考试不好吗?我们很多都是小白,而且像我这种资质愚钝的小白也不是一个两个,麻烦老师带我们该用计算器的时候就用计算器,学不学的会是我们的问题,带不带我们做那就是老师的问题了吧?这道题计算器不会用,劳烦老师重新带一遍吧,谢谢

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老师,模考卷一第16题的公式里SRC的置信水平和和时间是多少呢,谢谢。

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