Can u further explain answer b in detail? Why is it incorrect? And what is roll rate model? Pls explain in Chinese

这个问题的意思，翻译过来不是“5天里有多少天是上升的”吗

为什么还要（50-35）/35啊？

这道题怎么会是一样的风险呢？比如汇率风险，就不是标普500的风险啊

为什么最后要除以二？

4天波动率 为什么不是根号4呢

这道题没懂A为什么不对。

美式期权在遇到分红时不会得到红利是吗？即使是在分红后到期之前行权它也拿不到红利？只是因为它是合约而不是实际的持股？这好像不太合理，似乎应该享受这份得到分红的权利，来弥补分红时对期权造成的损失。

Can u realized gain included in T1 capital? If not why? And is it for T2?

C - for Basel 3 operation risk, do we still have BIA? Isn’t it replaced by Sma?