老师这道题 用一天的波动率 转化成一年的波动率 为什么不是直接乘260 而是乘根号260呢？

28题能不能先算出组合的标准差，再算VAR

23题，美式看跌期权的上限，能不能用upper bound=k来计算？

老师，求option的VaR 不是直接Δ*var(ds)吗，还要乘股价吗，乘股价的不是bond的用久期计算VAR式子了吗，我有点迷糊

老师请问除了求effective convexity的那个公式 还有别的求凸性的公式吗

21题，为什么K是45？我理解题目的意思是cash是45？

怎么看出来这里的分析师不是分析的自家公司呢？

巴塞尔委员会也是属于监管机构吧，五是对的啊

此处是关于累计分布函数的知识点。不是特别理解该公式(图中橙色画圈)，既然F(k)=P(X≤k), 那么1-F(k)=1-P(X≤k)难道不是=P(X＞k)吗？为什么是等于P(X≥k)呢？

麻烦明确正常情况下到底是用连续复利还是用复利形式，讲义写着用复利形式，可是所有题目即使没有明确使用哪种得情况下都是用连续复利计算，考试如果没有明确是用哪一种？