跟var相关的计算Z都用单尾的值是吗，比如这里的99％用2.33

请问老师，这样理解对吗?谢谢

老师，Forward price 为远期的约定价格，公式为F=S（1＋R）^t, forward valuation 是远期赚的价钱，为远期的价值，公式为（F-K)/(1＋R)^t，F已经是远期的约定价格了，那K是什么？不应该是（St-F)/(1＋R)^t么？

474题 option based为什么不用凸性调整呢 option不是非线性吗

还是不懂c为什么不选

老师好 这题是什么思路 不是很懂

债券和股票不应该是互相竞争的投资产品吗？债券信用下降买的人少了，投资者资金不就流向股票了导致价格上升吗？ 类似于利率上升股票价格上涨，债券价格下降。

老师你好 请解释一下这道题

老师好 请解释一下这道题

老师这个题，3.5%是无风险利率，2%是分红，难道不是乘1＋3.5%除1＋2%吗？