short call option 不是收到期权价格吗？为什么是减号不是加号？
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视频最后一题为什么Y=2.1+1.9X
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请问老师 right way risk 一定是PD上升 从而exposure减少的情况吗？还有其他情况吗？ 比如exposure减小从而PD上升这样的是right way risk吗
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是否在莫顿模型计算PD时，用rf是risk neutral PD, 用asset return 是Physical PD, 用market interest rate是realized PD, 这是分为三种情况。还是说，后两种其实是一样的 或者第三个和第一个是一样的？
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请问老师莫顿模型的Debt是=k-put还是Ke的(-rt)次方 - put?
就是说是否k需要折现呢
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老师讲到如果极值事件扎堆出现（cluster），此时使用GEV方法更好，因为使用POT方法的话会选出多个极值。请问老师，难道所选的每个极值都必须完全由不同的原因引起才可以吗？此处使用POT法不正是可以不遗漏极值吗？谢谢老师！
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这个题里的10%是fund A和B的均值差，还是单纯的fundA的mean return呢？
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老师好，请问考试的时候会给分布表吗？
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请问老师，这个题里面的2485000是怎么算出来的？
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老师，如果这道题的option是三年到期的话，就应该是从债券的到期日反推期权价值吧？
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