回同学2021-01-14 23:48:44
回同学1.这道题 在计算carry-roll-down时 为什么在P&L变化中要加1。 2. 在加入spread后，为什么要使用每一个复利周期的远期利率+spread 的形式计算，不可以直接用即期利率进行计+spread进行计算，是因为在即期利率包含的各复利区间spread不一样的么，但是我看公式貌似也没体现spread的不同.
回答（1）
Cindy2021-01-15 16:00:15
Cindy同学你好，1.这道题 carry-roll-down衡量的是时间的变化，对债券的影响，当时间过了1年的时候，债券价格会变，同时我们会收到1块钱的利息，这个1块钱的利息也是放在carry roll down里面的。
2. 在加入spread后，可以使用即期利率来计算的，只是这道题没有告诉我们即期利率，只有远期利率已知，所以就使用每一个复利周期的远期利率+spread 的形式来计算了
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