老师你好 这边对最后一段的红字有些不明白，再算portfolio的sharp ratio的时候mean和risk不是也发生变动了吗变成了5%和13.42%

请问老师，这个里面如果ytm趋近于零的话，分子不应该也只有一个负的无风险利率了吗？为什么分子还是ytm- rf呢？

没有明白为什么最后一期的时候D=T，前面的现金流就不算了吗

这个公式算出来的就是时间权重吗，如果时间越短风险越小？

老师，是不是只有model4和CIR模型中，才有basis point volatility？

老师你好 我想问下描黄色的这句话是什么意思呢？ri为什么不受到投资期的现金流进出的影响呢？

请教老师，为什么在CDF中，a对应的阴影面积没有意义呢？这不是连续变量的么？

P 和C的价值是怎么推导的 一般题目都会给的吗

请问老师，视频中老师讲到此处的时候提了一句说“CVA中我们其实是假设自己不违约的”，那请问关于CVA的定义和计算，假设条件除了“自己不违约”以及“不考虑wrong way risk”外，还有其他假设条件吗？这块儿也请老师展开帮忙解释一下，谢谢啦！

表格里的-6000和-10600是什么意思？