周同学2021-02-02 21:36:56
周同学老师你好 这边对最后一段的红字有些不明白，再算portfolio的sharp ratio的时候mean和risk不是也发生变动了吗变成了5%和13.42%
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Cindy2021-02-03 09:35:10
Cindy同学你好，当基金经理的投资策略改变的时候，确实整体收益的均值和方差都会发生改变，这里我们看到的5%和13.42%，是整体投资期结束，统计出来的均值和方差，不是改变了投资策略之后的均值和方差，根据这两个指标，可以计算出整体的夏普比率
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老师你好，所以对于基金经理来说，正确的做法应该是改变一次投资策略就要重新计算mean和sd了是吗？
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同学你好，对，这样的话，对于风险和收益的估计应该是更加准确的，
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