明同学回答（1）
Yvonne2021-02-03 10:03:02
Yvonne同学你好，在model 1、model 2等模型中，σ也叫basis-point volatility，代表的是基点为单位的年波动率，但是在CIR模型中，σ就变成了yield volatility，basis-point volatility就是σr^(1/2)。
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