加同学2021-02-02 16:14:15
加同学请问老师，视频中老师讲到此处的时候提了一句说“CVA中我们其实是假设自己不违约的”，那请问关于CVA的定义和计算，假设条件除了“自己不违约”以及“不考虑wrong way risk”外，还有其他假设条件吗？这块儿也请老师展开帮忙解释一下，谢谢啦！
回答（1）
Cindy2021-02-02 18:05:16
Cindy同学你好，没有其他假设啦，CVA是我方向对手方收的，既然是这样的话，肯定是假定我方不违约的，同时，这个指标在计算的时候，忽略了WWR，当计算CVA时，如果存在WWR，此时原来的CVA估计偏低，应当调高原CVA。
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