第3条没听懂
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有点不理解为什么美式提前行权就不用折 它又不是一开始就卖了
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标蓝色的，文章说before every recession a downturn in correlation volatility occurred,老师说的是correlation 下降，不是volatility的下降，这个怎么理解？
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请问老师这道题的EL怎么算？
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这题可以用计算器的五个键算的吗 好像结果不一样
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约定的利率是5%，3个月的时候是6%，请问此例子是站在借方还是贷方，什么角度这样是赚钱的。
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这里的PD是什么违约概率，是累计违约概率还是边际违约概率，
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为什么不用每年不用复利 怎么区分指的是年金
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请问是long equity CDS 吧，看好equity tranch，卖保险，收保费
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