最后老师讲的流程图，第四步骤判断协方差平稳，是否可以放到第一步骤呢，先判断这组数据是否是平稳的，如果平稳就不用去趋势，去季节了。

请问老师，CD选项的左偏和右偏，老师在上课的时候不是说过，二级的损失都是在右吗？所以如果是正偏的话，不应该是损失吗？这样的话，不就应该是亏钱吗？

那个视频讲解和答案不一样

为什么用APT或者多元因素计算的系数个数有：投资组合方式*风险因子个数＋C（风险因子个数，2）个呢？

为什么最优资产组合是完全分散化的资产组合，而完全分散化的资产组合是没有系统性风险的投资组合？

在APT中讲risk premium=Ri-E(Ri)，但是前面CAPM模型中提到risk premium=E(m)-rf，所以想问一下风险溢价到底等于什么呢？怎么定义这个风险溢价？

这道题中的B选项中提到的两种产品在场外市场也是标准化的，讲义中也有写。反而C选项的叙述虽然是对的，但是感觉与题目所问的关系不大。

老师，题目中ux=7.3%,uy=2.7%,这两个一看就是不相等，为什么结果是要验证H0：ux=uy 是否reject呢

老师，d1 、d2是怎么查表的？我查了正态分布表，0.992对应的是1%，0.851对应的是4%，带入call的公式，得不到1.35.谢谢

IV要是改成producing a decline in overall risk such as PD上升 EA下降就好了噢，课堂里分析的时候一般是PD上升 EA下降直接推出来CVA下降了。