老师，关于相关性的case中第三个。我记得应该是关于long equity tranch的，不是吗？第三个case是卖equity tranch的保险，因为危机中equity tranch的价值上升 (senior tranch价值下降) 因此所有tranch 趋同。所以long equity tranch策略是对的，只是由于相关性上升而保费收益不能覆盖理赔的钱。所以变成了失败案例。 请问老师不是这样嘛？为何这里老师讲的是long senior tranch?? 这和我以前记忆的不相符呀。（是否是讲义写错了？）
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老师您好，为什么两个老师讲课的时长差很多呢？有什么差别吗？知识点讲的是一样多的吗？
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five asset classes是那五类资产等级？
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CAPM理论假设之一Investors have mean-variance utility是什么意思？请老师具体讲一下
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请问选项D如何翻译？
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请问老师，老师说是根据违约概率的变化，判断中间层的价值，在这里面违约概率不变，那中间层应该怎么判断呢？
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upward slope这里不太懂，可以给一下横坐标中坐标，说一下含义吗？
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老师，关于long和short方向判断，如果不看正负号，可以这么理解吗？这个题净敞口是-10600，就是支出固定利率，同时应该收取浮动，那应该担心利率下跌，也就是担心价格上涨，所以是long？ 另外就是答案中用的久期的公示，是不是应该改成DV01的公式呀，如果是用两个久期，最后一步怎么来的呀
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老师你好，请问为什么如图所示构造的portfolio是risk-free的？如果股票价格跌得非常多，那么long Δ stock部分会有亏损，并不是risk free呀？
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