Silvia2021-02-08 15:37:13
Silvia老师，关于long和short方向判断，如果不看正负号，可以这么理解吗？这个题净敞口是-10600，就是支出固定利率，同时应该收取浮动，那应该担心利率下跌，也就是担心价格上涨，所以是long？ 另外就是答案中用的久期的公示，是不是应该改成DV01的公式呀，如果是用两个久期，最后一步怎么来的呀
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Adam2021-02-08 16:37:20
Adam同学你好，
1：理解是可以的。逻辑也是对的。
2：你理解的没问题，准确来说应该还是DV01，
但这里也没关系，因为你把分子和分母同时乘以0.0001，就变成了DV01/DV01，实际上是一样的。
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