这个证明x=y的假设中 到底Df是减1还是减2 按照之前助教的解释是因为要分别减去x和y的. 但是高老师说的是减去1.n还有一个问题就是这个t表不是针对于样本小于30的么？为什么50的也要查T表呀 这个题也没懂为什么就默认95%CLn

老师，怎么感觉ppt上和老师的推导的ULMC、ULC的结果不太一致，想问一下为什么会有这种差异

TR是越是越高越好还是越低越好？

请问第六题和第七题，都是在C的条件下，是不是应该都除以P（c）呢，那P（c）应该等于10%＋15%＋18%＋10%，而不是100%，那么第六题应该就不是10%吧。

老师，这地方是不是有问题？为什么B在两种情况下的角色不同（一次作为看跌期权卖方，一次作为看涨期权卖方），为什么违约概率提高时候，B都是股价下降？？ 谢谢

老师 信用风险补录部分的讲义在哪里？

老师，这题如果用计算器，把trade1 和2当成x和y输入，不是能计算ρ吗？然后用ρ和n那个公式，为什么不可以？

ho-lee的是λ1＋λ2，那么lognormal的multiplicative应该怎么表示呢？

老师，这章的merton model中，计算d1,2 的公式，和一级的好像不一样啊？

请问B选项，样本数小于30，为什么关键值不是通过查t-table得出，而是直接用正态分布的关键值？