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FRM问答
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请教老师这里的第2条与X有关可以这么理解么？因为实际操作中，线性回归中对变量的要求是不存在完美共线即可，所以只要对Y有解释力度，与已经存在的X有点点关系也是可以作为一个有效变量存在模型中，而遗漏变量指的就是对这种变量的遗漏？
1.可以解释一下long/short equity strategy以及如何使用嘛？ 2.可以解释一下global macro strategy以及如何使用嘛？ 3.请问equity market neutral是意味着只考虑非系统性风险嘛？
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act，然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别？我看到一个老师回复的是：不同个体选择样本不同，这就是自选择偏差，是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗？
- 请问，求组合标准差需要乘以权重，但是组合var，不需要权重，想不明白？麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？还是这个benchmark怎么样？什么叫阿尔法不会产生active cash position？CAPM中阿尔法并不在基准中啊？
- 老师，这里benchmark的中性化，三个回归是什么逻辑？
- 最后一行的对比是啥意思，老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
