老师。这个题我太不会了( ▼-▼ )。1.所有这种term structure model都需要乘以上下的概率(没有给就默认50%)吗？以前算其他题没有考虑过概率呀，比如Rud,那么就把上一个利率的基础上加上变动部分(变动部分只波动率是减号的)这样不可以吗？2.第二点想请教您关于所有模型 波动项的部分，都是＋-波动项这样吗？(即向上＋；向下-)。都是这样吗

老师。有个问题哦。就是，您看这道题没有写债券面值多少钱呀。也没写是国债之类的(国债才默认面值是100$),那么在面值也可能是1000的情况下，我们怎么能直接计算呢？ 老师，考试也会这样子出题吗？

老师，在讲第12题的时候老师说：“mapping是看风险因子的。如果风险因子很少，position很多，那么mapping是很少的。”这里没听明白。mapping不是只看标的资产是否相同吗？为什么要看风险因子？每个position可以包含很多风险因子呀，这怎么分析呢

老师，1， 我们可以说age-weighted的BRW方法中的计算 VaR calculation is more complicated吗？(因为权重做了调整）。 2，是否age-weighted计算VaR更复杂了，但是volatility- weighted没有更复杂？

老师，这里第二句话。形容的不就是重复抽样是基于时间尺度的。没有写是全部时间尺度呀。所以应该是对的呀。比如说10年前的数据不好用，那么就只看最近两年的数据进行重复抽样。这句话没有whole, all, 之类的词，是对的呀。

94-144 后面老师举例说 6% 7%那个 是不是说反了？

多风险 93-144 这页ppt上 的贝塔系数和他后面紧跟的GDP是不是反向的关系？

问题1：此题第三列权重是否算错了？我按公式算出第三天的权重是8.1002%。 问题2：按题目中所给权重用BRW法计算95%VAR，损失70时已超过5%，为何答案不是95%VAR=70美元？

首先。老师呀，我选了章节和知识点，但看似是系统显示不出来( ▼-▼ )。还想请教您关于reverse repo. 是融券，做reserse repo的人是long position 还是short position? (我的笔记记的是short position的，但我感觉好像不对)

老师，DV01=-delta P/delta R。同时，delta P=-D*P*delta y。其中delta R与delta y是一样的吗？如果不一样，他们的区别是什么？