田同学2021-03-03 23:12:06
田同学老师您好，请问这个APT的例子能再详细解释一下吗
回答（1）
Yvonne2021-03-04 11:15:55
Yvonne同学你好，APT模型的投资策略是当存在两个相同系统性风险的投资组合A和B，它们两个理论上的收益率应该是一样的，但如果两个投资组合有不同的收益率的时候，比如A的收益率是7%，B的收益率是8%，这个时候买入收益率更高的产品，卖出收益率更低的产品就可以获得收益，这实际上是一个套利行为。
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