PD LGD EAD任一项下降算不算有credit risk呢？然后，如果这种uncertainty让我赚钱了还是不是risk？

老师您好，这题解题过程有吗？

这道题卖出call option 不是应该收到premium吗？应该是加3，为什么是减3呢

正与负看sigma？？确定不是看残差项是1还是-1？

考试会考超出老师讲的这些期权策略吗？还是就9种呢

funding exposure和FVA在数值上是一样的吗？funding exposure=value - margin，也就是margin越大，funding exposure就是负值越大。FVA则是收到collateral会增加FVA。所以funding exposure和FVA的正负号是相反的。这样理解对吗？

27分钟真的精彩！笑死我了！老师先说是利率变动的波动率，过了20秒又说跟利率变动的波动率不是一回事…那到底是怎么回事嘛…

1、为什么0-1时刻的利率是8%？2、为什么10%和6%都要加0.02%？而不是只有10%加？6%对于8%来说是减少的啊！没承担更多的风险啊！

duration这个在哪里讲到了

请问一下这个如果是美式看跌，算第一年末的bond price是需要对第二年末的bond price（97.65和99.72）取完期望值再加上利息，然后再折现到第一年末吗？ （99.72*0.4＋97.6*0.6＋6）/1.0598 是这样吗？