老师，能具体讲一下Credit Risk＋吗

老师，这道题我有两个问题。1.关于选项A，Require documentation of the model so that the risk manager can produce the same prices as the user of the model.这句话说把模型文档化，这样风险经理就能产生模型使用者相同的价格。这个操作很明显是经理为了使模型显得准确，在特意强制改真实数据使得数据应用起来看起来和模型使用的方法一样，让模型显得没有错误。不知道为什么这样的操作会是对的。 2.C如果操作过度会多重共共线性对吧，不是过度拟合（overfitting）这里周老师我觉得是讲错了。

老师，请问第一种工具和第三种工具有什么区别

老师好，想问一下假设原Y时间序列为1，2，3，4，5，6，7，8，为什么滞后一期是2，3，4，5，6，7呢，不应该是0，1，2，3，4，5，6，7吗？

老师，Models should be tested against known problems.这句话感觉还是不对的。在我看来应该是unknow problem. 已知的问题我们就不需要用模型去测试了呀，而且用未知问题我们才能对模型回测有更准确了解 知道这个模型到底有没有效。

老师，请问计算器选择P1和P2后，后续要怎么操作才能得到结果？

想问一下 这个公式中 哪里体现了均值的概念 SD概念可以理解 也明白要求的是Market Return 和 Portfolio Return 差值的标准差 但是这个公式中 Rp - Rb 是不是差点啥？就这个概念之间不知道怎么建立联系 还有 视频中的老师说除以5 说错了吧？按照公式 应该是4吧？ 计算器中 Sx代表的是N-1是吧？

遗漏变量的第二条定义为什么是与已存在的x有关？如果x之间没有任何关系会有什么后果？

本题A选项中，无论有异方差还是没有异方差，都是asymptotically normal怎么解释？

请问标红处如何理解