夏同学2021-03-13 19:08:45
夏同学如果要构造protective put 的话，需要long put option 和long stock那么期初投资组合的价格是-20Δ-p吗？因为是花钱买。 那么期末投资组合价值是3+18Δ＝22Δ吗？ 然后奇期末贴现等于期初价格。 老师可否分析一下protective put的计算方法，看我这个对不对？
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Adam2021-03-15 14:55:45
Adam同学你好，如下图
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