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18****662021-03-27 23:41:50

老师，请问题目中组合的标准差20%和基准回报的标准差14%都给了呀，为什么不能直接减呢

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回答（1）

Yvonne2021-03-29 09:22:06

同学你好，tracking error volatility是要计算的是投资组合收益和benchmark收益之差的标准差，不是计算投资组合收益标准差和benchmark收益标准差的差，所以不能直接相减。具体公式如下：

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