老师好，我这边想温习回高中关于交集的知识点。此处提到了A与B相互独立时P(A∩B)=P(A)XP(B)。先抛开不谈跟概率有关的事情，仅仅看A∩B的话，此时A∩B是否等于空集∅呢？
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请问，这后面一句话怎么理解啊
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老师，如果III：从欧洲股票切换到亚洲股票不算风格漂移的话，那我觉得IV：增加对印度市场的配置也不应该算啊，因为加大印度市场的配置也可以理解成从别的地区的股票切换仓位到印度市场啊？这个应该如何理解？
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请问，远期合约在最初签订时，long方是不需要缴纳任何费用吗？
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Combined ratio和Operating ratio是什么关系呢，哪一个大于1可以说明支出大于保费收入/没有盈利呢
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老师好，如果第二个是Long 1,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil contracts and long 500 lots Nov 07 ICE Brent Oil at-the-money put这样，就不存在基差风险吧。
这个at the money起到个什么作用？
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请问这种方法错在哪里呢？
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请问具体的例子什么时候会出现DOWNWARD-SLOPING? COUPON RATE与债券的收益率为什么在UPWORD时是负相关？
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这道题计算量这么大，考试时也是一样解法吗？有什么可以简化的部分？
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