李同学2021-04-14 16:43:16
李同学老师好，原题是两年期的European option，只折现第三年的106不用考虑之前的两个coupon。如果这是一个一年期的European option那是不是要把第三年的106和第二年的coupon 6都折现到第一年末来判断是否行权？如果是一个两年期或者一年期的American option是不是都得考虑每一期的债券分红来判断行权了？
回答（1）
Yvonne2021-04-14 18:09:14
Yvonne同学你好，是的，这里如果是一年期就要考虑第二年的现金流，如果是能够提前行权的美式期权则每一期现金流都要考虑，并且在每一期节点对期权价值进行比较，比较的是在该节点提前行权和不提前期权的价格，取两者较高的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片