老师呀 1. 这道题如何扫一眼选项得知这道题使用一次性计算的CVA(而不是用费率)呢？杨老师讲解的时候是这样说的，但是看不出用一次性和费率两种方法得到的不同呀，得到的都是金额的形式不是吗？而且 近似法PD*LR=CS，那么一次性和用费率都是差不多一样的数额呀。2.这道题用CS不是更简单吗？EPE就是2 因为三期都是2million. CS也给出来了，因为是算0时刻的所以各自相乘折现 再相加, 就得到了0.235512 确是没有选项。但请问老师为何不可呢？

这题为什么还要考虑gamma 做计算题的时候不需要呢

为什么不能直接代公式？（ytm-rf）/(1+ytm)*1/Lgd?

半年的话为什么不是37500*2，选B啊

为什么年违约概率换算成月时，是1-ADR?

24:04秒，老师是不是口误了，这是三种表交集的办法，老师说的“三种表并集的办法”

老师哇，我这边有两个问题。1. 请问如手写的图，计算远期的价值就是远期的敞口对吧？那如果把S(-0.5时刻)的价格用连续复利折算到0时刻点，再用0时刻点的价格减去它 噶差 这样得到的价值请问可以吗？一定需要计算到期末再折算到现在这个步骤吗？2.还有就是 期货一定是到期那个时间点交割物品的是吗？(<-如果不考虑展期)。就是 这感觉和欧式看涨期权是一样的，只要期权行权 就似乎丝毫没有不同。请问老师是这样吗？3.老师 forward是不是期间也没有现金流，就是期末一笔，所以forward的exposure是单调递增的。请问老师FRA也是forward的一种，FRA就算有锁定期 exposure也是单调递增的吗？ （问了好多 先行多谢老师啦o(^▽^)o

老师这题为啥要乘上8% 是因为原来算RWA要乘上12.5 这题是给你rwa求capital吗

老师呀，这道题LIBOR为什么理解成spot rate呢？spot rate不应该是LIOBR＋xxxbps这样子吗？所以 LIOBR应该是无风险利率才对吧。如果把LIBOR理解成无风险利率的话 这道题思考就不一样了，题干说LIBOR trending down, the forward spot curve flattens 就是LIBOR下降 那么risk premium上升 所以forward spot curve才能flattens相当于总量没变。那么再思考之前提到的upward-sloping那么说明BNP未来收浮动收得多了 那么就便是选A了。( ▼-▼ )

老师请问求期权价格的时候为什么是S0-pv（k），不应该是到期时现货价格和k的差嘛