老师好，想问一下这里用欧式期权平价将C＋Max(P-C, 0)分解的时候，为什么时间由T变成t了？在欧式期权平价中公式里面的时间也是t不是T，但是前面C的期限还是T，为什么到后面欧式期权评价中就变成t了？

老师你好 想问下这个图是怎么画出来的呢？如果是波动率皱眉的话， 那么不是应该k在中间的时候 波动率最大，那不是应该中间概率最大吗？既然这样的话 pdf中 双峰是怎么画出来的呢

我觉得D选项 抵押 也是可以进行风险缓释的，为什么错了呢

请问在这个题中为什么97.5%的confidence是1.96呢，从题目中看，这个97.5%是回测的置信水平，不是计算VaR的置信水平，回测的话应该是双尾吧，97.5%的双尾关键值不是1.96。

请老师解释一下A答案为什么错了

老师，这道题讲的太快了没明白。 问题：1，分析的时点应该是券借来并已经卖了，但还没归还券商，对吗 2. 追加了50的margin为什么说是due from broker？这难道不是银行应该欠券商的吗？应该放在负债啊 3. 在负债记录的100borrowed stock价值为什么没有上涨？此时股价已经上涨了啊 烦请解答，谢谢

请问画框的句子怎么理解

请老师讲解下这题，以及upper lowed bound 是哪一章节的知识点呀？还有net和gross的区别。

老师 mean reversion的反面不是random walk吗？自相关只是random walk里的关于variance不平稳的一项 是这样吗？

今天听了高老师的协方差和相关系数的课，课后有道两家相关公司求条件概率、协方差的习题：大公司X，小公司Y。一共16组数据。 我按照数据用计算器以加权平均的形式输入了一遍。计算器EX与EY和答案给的一致（如图），但是EXY、E（X的平方）、E（Y的平方）与计算器求统计中给的结果不同。请问是为什么呢？ 本人电话，欢迎讨论：18098888911