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FRM问答
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请问老师,是否所有的波动率微笑的图 不管是正常foreign currency option或者equity option的图,还是相互对应的两个PDF的图。都可以是横坐标为k/S0(标的资产价格) 或者K/F0(标的资产远期价格) 也依然是正确的呢?就是是否执行价格k可以任意根据需求去规模化?还是说 只有volatility surface才有去规模化,其余的波动率微笑是没有的??
已回答老师 利率期限结构这里是否除了ho-lee model外其他的都是均衡模型,只有ho-lee model是无套利模型呢?因为看起来只有ho-lee是draft项 lamda1+lamda2这样的形式
已回答老师这题拒绝原假设我想得通,但我比较迷惑如何去放一类错误,弃真,本身1000天里面是10天的一个数据,但现在出来一个25天数据,如果按照弃真思想,那么意味着10天仍然是对的,只是最近情况恶劣所以有了一个25的数据,那感觉有点矛盾诶?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
