老师这题为啥要乘上8% 是因为原来算RWA要乘上12.5 这题是给你rwa求capital吗

老师呀，这道题LIBOR为什么理解成spot rate呢？spot rate不应该是LIOBR＋xxxbps这样子吗？所以 LIOBR应该是无风险利率才对吧。如果把LIBOR理解成无风险利率的话 这道题思考就不一样了，题干说LIBOR trending down, the forward spot curve flattens 就是LIBOR下降 那么risk premium上升 所以forward spot curve才能flattens相当于总量没变。那么再思考之前提到的upward-sloping那么说明BNP未来收浮动收得多了 那么就便是选A了。( ▼-▼ )

老师请问求期权价格的时候为什么是S0-pv（k），不应该是到期时现货价格和k的差嘛

B选项为什么是对的？SVaR不应该用压力测试的数据计算吗？怎么是历史数据呢？

384题III选项Pillar2包含外部监管没错啊？能结合385题讲讲Pillar2的的内容吗？ppt里没有包含credit concentration risk啊？

426题和427题没看懂，题干不理解，答案也没太看懂，麻烦讲解一下，谢谢

请问，量化33题，为什么不是双侧分布呢？收益也会出现负数吧，所以应该是选D啊

依然没有讲清楚为什么是乘以根号7，什么是平方根法则？为什么不是直接乘以7

老师 1. 请问您 effective EE不一定比effectiveEPE高对吗？比如如图 前半部分effectiveEPE就是高的，后半部分effectiveEE就是高的。还是说effectiveEE一定比effectiveEPE高，因为毕竟effective EPE是effectiveEE的平均了。2.再有 想请教您，是否effectiveEPE是一条直线，就是无任何起伏的直线。而effectiveEE是单调递增的。

老师 我不太会区分指数分布的条件违约概率和联合违约概率不的区别。首先，您看比如这道题，题干即第一年不违约第二年违约。这和我们说的joint probability的表述一样呀 同时考虑第一年不违第二年违约。这时如果用指数分布分别计算C2-C1结果这道题我就选错了。所以 请问如何知道这是在考无记忆性所以就算后一段的就行了呢？