请问这道题算红利折现的时候只算了三个月的1美元折现，不用算6个月的1美元折现吗？因为期限是6个月，所以我理解是分了两次红。

第一门课说credit spread属于interest risk，这里为什么说属于credit risk

老师，这个题的B选项和C选项，老师说B选项错是因为股票价格如果一直涨，他一直不能生效，所以才没有办法得到好处。题干条件也是股票价格上涨。但是对于C选项而言，如果股票价格一直上涨，那么对于long put而言收益是K-St，这个收益是负的呀，也是没有好处的呀。除非他下降，才有可能有好处，但是分析b选项时都只考虑了一直涨的情况。

老师 您好， 请问关于 conversion factor 转换因子，这个东西是交易所制定的，是在签订合约前就设定好的吗，并且伴随着这份合约直到交割日截止恒定不变，还是说要跟随交易所每天发出的新的转换因子列表而变化啊？

老师您好，1、这题可以和前面的14题一样用计算器算吗？2、斯皮尔曼相关系数是在哪里讲过呀，3、它和相关系数有什么区别呢？

什么是盘后和延时交易？

1.请问除了第三题中提到的一份forward contract的delta=1是我们需要记住的，还有哪些derivatives的delta是我们应该记住的嘛？ 如果有的话可以帮忙列举出来嘛？ 2. 请问看到题是怎么想到应该用delta Normal VaR的方法而不是单纯的就只是用Normal VaR去求？

你好 老师净价 非净价 英文整理一下呗 忘记了

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老师好，如图，不是很明白此处的分子项，“After Tax Risk”后面的“-”表示的是横杠还是表示减号呢？若是减号的话，不是很明白为何risk能够与return相减😓