视频22分35秒，老师说 当x=2时，y=1的概率是50%，y=2的概率是50%。按照第4页的题目表格，为什么不是各是25%呢（当x=2时，对应的Y=1是0.25，Y=2亦是0.25）？

1为什么这题没有改变efficient frontier and SR? 2那么怎样才会改变有效前沿已经夏普比率？

题目discount rate5%,应该直接乘啊pv=fv*dis,这道题折现应该是0.25*10*5%?

23题第四个选项没听明白？

为什么是在long maturities 情况下是可接受的？

这道题给的CAC的条件是陷阱吗？因为期权和持有的组合标的物都是欧元计价的? C选项虽然可以获得期权费，不是答案的原因是因为不能完美对冲欧元价格下降的风险对吗？

老师，是不是算好settlement，然后按PV（一般/复利）折现，得到的结果就是valuation

老师 这个贴现窗口怎么理解呀

我想知道怎么理解这里的定价低估和高估呢，处于SML下方不是证明对于承担相同的风险，可以有更高的预期收益率吗？不太理解这里的低估与高估

转化为标准差是为了查表吗？还有其他研究意义吗