怎么判断凸性调整是对久期计算价格的影响 如果是对实际价格变化的话，应该是跌多于实际，涨大于实际

为什么市场信用风险不能频率分布呢

APT可以延长多个时期，capm可以延长吗？这里的延长？

Q5 1零息债为何是面值1000，是美国的面值通常就是1000吗 2怎么判断问的是价格变动幅度还是价格比率的变动幅度？如果是价格比率的变动幅度就不要考虑两者价格不一样了

老师您好，到期日 结算日 交割日是一样的吗？

老师您好，右下角为什么交易量是500

在这里有点蒙啊老师，净成本不应该是成本减去买入期货花的钱么？

老师，在利率与合约价值反向相关时，期货合约的价值变化我能理解，那远期合约价值怎么变化呢？利率上升，远期合约价值是上升还是下降？如何判断？同理，利率下降，远期合约价值如何变化？

MA模型是自相关系数截尾还是偏自相关系数截尾？

老师你好 这题的第一个选项 为什么不是从 excess returni/MVaRi进行分析呢？周老师不是刚讲 risk budgeting 就是 excess returni/MVaRi这个公式吗