陈同学2021-04-24 15:08:21
陈同学这道题给的CAC的条件是陷阱吗？因为期权和持有的组合标的物都是欧元计价的? C选项虽然可以获得期权费，不是答案的原因是因为不能完美对冲欧元价格下降的风险对吗？
回答（1）
Adam2021-04-25 17:32:25
Adam同学你好，这里给的cac没什么用处。
是就担心欧元的价值下降，才去做对冲。
C不对的原因是：虽然欧元价值下跌，sell call可以稳定拿到期权费，
但这笔费用并不大。
如果欧元大幅下跌的话，资产端遭受巨额损失。而你只收到一笔小小的期权费。。所以不太行。
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