徐同学2021-04-24 16:14:32
徐同学老师，能讲一下打问号的这一步嘛？
回答（1）
Adam2021-04-25 13:32:44
Adam同学你好，对冲的整体策略是：先对冲gamma，在对冲delta。
1：在对冲gamma的时候，你买了4000份期权。虽然把gamma对冲掉了，但买期权这个操作，会产生新的的delta。
2：原来delta=-450，现在买了4000个期权，则会产生新的delta。新的delta为1950.
3：使用股票去对冲组合的delta，1950+N*1=0，推出卖1950个股票
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片