xy2021-04-24 15:47:42
xy蓝色这句话是note上的，请问怎么理解
回答（1）
Yvonne2021-04-25 20:13:34
Yvonne同学你好，当标的资产的价格改变的时候，隐含波动率也会改变，因此期权的delta值就不再等于原来BSM模型中的delta值，新的delta公式如下，因为波动率与s之间是负相关关系，vBS是大于零的，因此minimum variance delta是小于BSM的delta值。
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
什么是minimum variance delta
- 追答
-
minimum variance delta描述的就是股票的波动率微笑中隐含波动率和股票价格之间的关系。
- 追问
-
不是， 你看你第一次回答说minimum variance delta是小于BSM的delta，说明minimum variance delta是一个值，但是你下面的解释又说是个关系？那这句话说不通啊？关系比BSM的delta小是什么意思？
- 追答
-
这里其实就是考虑了隐含波动率和股票价格之间的关系的期权的delta值。类似于一级中的delta的定义，不同的地方在于它考虑了隐含波动率和股票价格之间的的关系。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片